Критерии для составления портфеля
1. Выбирайте стратегии с хорошей производительностью, которые вам нравятся. Помните, ложка дегтя может испортить целую бочку меда. Чем больше стратегий вы используете, тем выше диверсификация и ниже доходность, максимальная просадка и волатильность вашего портфеля.
Чем больше стратегий вы используете, тем меньше вы рискуете в долгосрочной перспективе, и тем лучше вы можете торговать в различных режимах рынка.
2. Выделите определенный размер торгового лота для каждой стратегии (не для сет-файлов!). Например, 0,04 лота на каждые 1000 долларов. Разделите этот размер лота между сет-файлами на основе одной и той же стратегии, поскольку они могут иметь очень высокую корреляцию, особенно если они используют одну и ту же пару. Например, если вы собираетесь использовать 4 пресета стратегии ‘Daily_levels‘, то размер лота для каждого пресета должен составлять 0,01 лота на каждые 1000 долларов (0,04 / 4 = 0,01).
3. Не давайте значительного торгового преимущества (например, большего размера лота) какой-либо стратегии, потому что абсолютно любая стратегия рано или поздно потерпит неудачу. Если неудачная стратегия имеет больший размер лота, другим будет сложно покрыть убытки.
4. Соотношение ожидаемого дохода стратегий M / MR должно составлять не менее 70%/30%. Например, ожидаемая прибыль M в портфеле равна 100, MR — 50. Соотношение = 67%/33%.
5. Ваш портфель должен выдерживать длительную полосу неудач. Без сомнения, такая полоса произойдет в будущем. Так что умножьте ваш предполагаемый MDD в 2-3 раза, чтобы покрыть ошибку выжившего.
Надежные результаты тестирования
Хорошие тесты на истории требуют точных исторических данных, но большинство брокеров не предоставляют своих собственных исторических данных. Как правило, они предоставляют данные низкого качества из Metaquotes:
Я знаю два способа тестирования с высоким качеством.
1) Первый способ — использовать программное обеспечение TDS2 с тиковыми данными Dukascopy и реальными переменными спредами (к сожалению, TDS2 не бесплатен).
2) Второй способ — использовать терминал Alpari MT4 (бесплатно). Альпари предоставляет одни из лучших исторических данных. Они закрывают ежедневные графики в 17:00 по нью-йоркскому времени. Просто откройте демо-счет через MT4 и загрузите их данные через ‘History Center‘.
Оптимизация
Пожалуйста, прочитайте: https://belkaglazer.com/en/belkaglazer-en/how-to-build-a-strategy-en